Kontrahentenrisiko

Kontrahentenrisiko

von Sven Ludwig (Hrsg.) / Marcus R.W. Martin (Hrsg.) / Carsten S. Wehn (Hrsg.)

1. Auflage 2012
356 Seiten
Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft + Steuern + Recht

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Beschreibung: Hochaktuelles Thema für Banken. Der Umgang mit Kontrahentenrisiken stellt die... mehr
Produktinformationen "Kontrahentenrisiko"

Beschreibung:
Hochaktuelles Thema für Banken. Der Umgang mit Kontrahentenrisiken stellt die Kreditinstitute vor neue Herausforderungen - und wird so zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil, z. B. bei zukünftigen ungünstigen Marktbedingungen.

Der Band stellt die verschiedenen Facetten dieser Risikoart dar und diskutiert methodische und technische Aspekte sowie die entsprechenden Steuerungsimplikationen. Regulatorische Anforderungen, insbesondere Basel III und die jüngsten IFRS-Novellen, werden ebenfalls ausführlich thematisiert.

Rezension:
Das Buch beleuchtet den gesamten Komplex der Kontrahentenrisiken aus den unterschiedlichsten Perspektiven und diskutiert methodische sowie regulatorische Aspekte und die technische Umsetzung. Der Leser kann auf Beiträge zugreifen, die sowohl aufsichtsrechtliche, akademische als auch praktische Sichtweisen vertreten. TreasuryLog Das Buch ist an der Schwelle zwischen Theorie und Praxis positioniert, d.h. die Autoren verlieren sich einerseits nicht in theoretischen Modellierungen und lassen es andererseits nicht mit dem "to do" der Bankpraxis und Aufsicht bewenden. Das Buch geht jeden an, der Verantwortung für die Beurteilung und Steuerung von Kontrahentenrisiken trägt. www.everling.de

Autor(en):
Dr. Sven Ludwig verantwortet als Regional Manager Business Development Deutschland, Österreich und Schweiz große Teile der Risikomanagementbereiche von SunGard. Weiterhin ist er Regional Director bei der Professional Risk Managers' International Association (PRMIA).

Prof. Dr. Marcus R. W. Martin ist Professor für Finanzmathematik und Stochastik an der Hochschule Darmstadt. Zuvor war er mehrere Jahre erst als Prüfer und seit 2004 als Prüfungsleiter und Leiter des Fachbereichs Risikomodelle und Ratingverfahren der Hauptverwaltung Frankfurt für die Deutsche Bundesbank tätig. Er hat zahlreiche Fachbeiträge zu den Themen Bankenaufsicht, Risikomodelle und Derivatebewertung veröffentlicht und ist Reviewer der American Mathematical Society.

Dr. Carsten S. Wehn leitet bei der DekaBank in Frankfurt die Einheit Risikomodelle. Er hat zahlreiche Fachbeiträge in internationalen Zeitschriften sowie mehrere einschlägige Monographien und Herausgeberbände veröffentlicht.

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Kurzinformationen
  • Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft + Steuern + Recht
  • 9783791031767
  • 17.02.2012
  • 1
  • 356
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