MaRisk-konforme Risikomessverfahren

MaRisk-konforme Risikomessverfahren

von Corinna Böhmer / Nicole Handschuher / Oliver Klenner / Thomas Quell Peter Maurer / Peter Quell / Henning Riediger / Andreas Tangemann / Bernd Walter / Stefan Kühn (Hrsg.)

1. Auflage 2013
320 Seiten
Finanz Colloquium Heidelberg

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Beschreibung: Mit ausdrücklicher Erwähnung im AT 4.1 Tz 8 (inkl. Erläuterungen) der... mehr
Produktinformationen "MaRisk-konforme Risikomessverfahren"

Beschreibung:
Mit ausdrücklicher Erwähnung im AT 4.1 Tz 8 (inkl. Erläuterungen) der novellierten MaRisk rückt die kritische Analyse von Risikoquantifizierungsverfahren in den Mittelpunkt künftiger Aufsichtsgespräche und Bundesbank-Prüfungen. Dabei führt vor allem die häufig kritisierte Modellgläubigkeit zu fehlerhaft ermittelten Risikowerten und somit zu einer Unterschätzung des Modellrisikos.

In diesem Praktikerhandbuch setzen sich erfahrene Risikocontroller und Unternehmenssteuerer aus verschiedenen Institutsgruppen sowie ein Interner Revisor und ein Bundesbankprüfer mit folgenden Problemstellungen auseinander:

* Wie gültig bzw. belastbar sind die Annahmen und Parameter sowie das Risikomodell als Ganzes?
* Sicherstellung betriebswirtschaftlicher und IT-bezogener Voraussetzungen innerhalb des Instituts.
* Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen sowie Prüfungserfahrungen und Erwartungen der Bankenaufsicht.
* Einsatzmöglichkeiten und Grenzen von (im Verbund entwickelten) Ratingsystemen und Kreditrisikomodellen, Marktpreis- und Zinsrisikomodellen.
* Einsatz von Stresstest-Verfahren in Ergänzung zu (wahrscheinlichkeitsbasierten) Risikomodellen.
* Kritische Analyse von Risikoquantifizierungsverfahren - Plausibilisierung verwendeter Annahmen, Parameter und herangezogener (Bewertungs-)Daten zur Früherkennung von Modellschwächen.
* Anwendungsfelder für die Validierung, Hinterfragung und Weiterentwicklung von Risikomodellen.
* Prüffelder zur Beurteilung der Prozesse und Verfahren der Risikomessung - Vollständigkeit und Zeitnähe der relevanten Positionen, Bewertungskonzept der zugrunde liegenden Zeitreihen, Analyse der Modellintegration ins Berichtswesen, Backtesting.

Autor(en):
- Corinna Böhmer, Kreditrisikomanagement, Frankfurter Sparkasse
- Dr. Nicole Handschuher, Ber.-Ltr. Gesamtbanksteuerung, Kreissparkasse München, Starnberg
Ebersbers
- Oliver Klenner, Abteilungsleiter Controlling, Sparkasse Leverkusen
- Stefan Kühn, Leiter Risikocontrolling, Frankfurter Sparkasse
- Thomas Maurer, Bereichsleiter Innenrevision, Münchner Bank eG
- Dr. Peter Quell, Leiter Portfolio-Analyse und Methodeneinheit im Bereich Controlling, DZ BANK AG,
Frankfurt
- Henning Riediger, Bankgeschäftliche Prüfungen, Deutsche Bundesbank HV Hannover
- Andreas Tangemann, Abt.-Dir. Unternehmenssteuerung, Sparkasse Leverkusen
- Dr. Bernd Walter, Ber.-Ltr. Unternehmensentwicklung und -steuerung, Evangelische
Kreditgenossenschaft, Kassel

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Kurzinformationen
  • Finanz Colloquium Heidelberg
  • 9783943170344
  • 28.03.2013
  • 1
  • 320
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